Trading estratégias backtesting

O que é Backtesting. Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisca qualquer capital real Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período adequado de tempo e analisar os resultados para os níveis Da rentabilidade e do risco. BREAKING DOWN Backtesting. If os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança que irá resultar em lucros Se os resultados são menos favoráveis, a estratégia pode Ser modificado, ajustado e otimizado para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente demolido. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje s é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base Em análise técnica Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Meaningful. Quando feito corretamente, Backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se a utilizar uma estratégia de negociação O período de tempo de amostragem em que um backtest é realizado em é crítico A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longo para incluir períodos de condições de mercado variando incluindo uptrends, Tendências baixas e negociação de gama limitada Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste é Também crucial Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um esmagador número de tradings vencedores coalescem em torno de uma condição ou tendência de mercado específico Que é favorável para a estratégia Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Keeper Real. A backtest deve refletir reais Na medida do possível Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis ​​pelos comerciantes quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens e podem determinar A diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada com backtesting é o nível da estratégia de robustez Isso é conseguido através da comparação dos resultados de um teste de volta otimizado Em um período específico de amostra, referido como in-sample com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente, referido como fora da amostra. Se os resultados forem igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser Considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real Se a estratégia falhar Em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo. Backtesting Interpretando o passado. Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento do sistema de comércio eficaz É realizado através da reconstrução, com dados históricos, comércios que Teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança Em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é provável que funcione bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de ter um desempenho ruim no Futuro Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados ​​para backtest, que tipo de dados é obtido, e como colocá-lo para use. The dados e as ferramentas B Acktesting pode fornecer a abundância do feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema Algumas estatísticas backtesting universais incluem Lucro ou Perda - ganho percentual líquido ou loss. Time frame - datas passadas em que teste ing ocorreu. Universe - estoques que foram incluídos no backtest. Volatility medidas - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem do ganho médio e perda média, média das barras mantidas. Exposição - Percentagem do capital investido ou exposto ao mercado. Razões - Rácio vitórias-perdas. Rendimento anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado pelo risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período até os custos da comissão. Tal uma tela em AmiBroker. A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real Este é o lugar onde você pode encontrar todas as estatísticas mim Além disso, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker. Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidade adicional para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados Os 10 mandamentos lá São muitos fatores comerciantes atenção para quando eles estão backtesting estratégias de negociação Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes para lembrar enquanto backtesting. Take em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada Por exemplo, se Uma estratégia foi testada somente de 1999-2000, pode não funcionar bem em um mercado de urso É frequentemente uma idéia boa backtest sobre um frame de tempo longo que abranja diversos tipos diferentes de condições de mercado. Tome em conta o universo em que o backtesting ocorreu Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. , Se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema comercial Isto é especialmente True para as contas alavancadas, que são submetidos a chamadas de margem se seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição para dentro e para fora de um dado stock. The número médio de bares realizada é Também é muito importante assistir ao desenvolver um sistema de negociação Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística Se possível, aumentar o número médio de bares realizada pode reduzir os custos de comissão e melhorar o seu global Exposição é uma faca de dois gumes Exposição aumentada pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto diminuição da exposição significa menor pro Adapta-se ou diminui as perdas Contudo, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um dado stock. A estatística de perda de ganho médio, combinada com as ganhos - Perdas, pode ser útil para determinar a posição otimizada dimensionamento e gestão de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly Ver Money Management Usando o Critério Kelly Os comerciantes podem tomar posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando os seus ganhos médios e aumentando sua relação vitórias-a-perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de um sistema contra outros locais de investimento É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído Isso pode ser feito Analisando a rentabilidade ajustada ao risco, que representa vários fatores de risco Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. Ktesting personalização é extremamente importante Muitas aplicações de backtesting têm entrada para os montantes de comissão, tamanhos de lote redondo ou fracionário, tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressuposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra mesma, trailing stop settings e muito mais T O obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for live. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados assim Altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro É geralmente uma boa idéia para implementar regras que se aplicam a todas as ações ou um conjunto selecionado de ações direcionadas e não são otimizados na medida em que as regras não são mais Compreensível pelo criador. Testamento não é sempre a maneira a mais exata de calibrar a eficácia de um sistema de troca dado Às vezes as estratégias que executaram bem no pas T deixar de fazer bem no presente O desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso backtested antes de ir ao vivo para se certificar de que a estratégia ainda se aplica na practice. Conclusion Backtesting é um dos mais importantes Aspectos do desenvolvimento de um sistema de negociação Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar os comerciantes otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar qualquer falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados do mundo real Recursos Tradecision - O limite máximo de dinheiro dos Estados Unidos pode emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro Instituição de depósito.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado Vola O ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos..O símbolo da moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Overview Este Web site educacional livre é pretendido permitir que você compare técnicas de troca técnicas populares tão scientifically como possíveis com backtesting Em geral, É bastante difícil de bater consistentemente no mercado e você deve ser cético de qualquer coisa que lhe diz o contrário Este site permite que você backtest algumas técnicas técnicas comuns para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite que você tela para as ações que atendam às suas Critérios de negociação Estratégias que backtest bem, é claro, não garante o sucesso no futuro, mas poderia ter uma maior probabilidade de pe Rforming bem Backtesting também permite que você veja as condições de mercado em que uma determinada estratégia irá executar bem Por exemplo, se você está confiante de que o mercado será faixa limitada no futuro, você pode descobrir quais as estratégias de desempenho melhor neste tipo de mercado Isso é Feito por backtesting sobre os períodos de tempo históricos que foram limite de intervalo e ver quais estratégias são melhores Backtesting também ajuda a ver quais os parâmetros de estratégia são mais robustos em diferentes períodos de tempo Por exemplo, faz um 10 stop-loss superar um 5 stop - Fora de 10 Assim, o backtesting pode fornecer insights comerciais valiosos, mesmo que ele não pode garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir A combinação de negociação ativa e comissões pode acabar com você mesmo se você tiver uma boa porcentagem de ganhar comércios Realmente apertado trailing stops Pode ferir seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir o drawdown tanto quanto você pôde esperar Estratégias que você pensou b E bom que consistentemente underperform o market. Directions Single Stock Backtesting Selecione o estoque que você deseja backtest sua estratégia técnica on. Starting Capital Quantia de dinheiro que você começar with. Stoploss Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você Um regular Parar significa que você vai sair de sua posição se o estoque cai um percentual definido abaixo onde você comprou Trailing stop Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em um stop 10 trailing Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você Vai vender em 9 Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai vender em 13 5 e bloqueio em alguns dos ganho. Venda de alvo quando o seu estoque atinge um ganho percentual certo Pode desligar, selecionando Don t Use Target. Start Data Fim Data Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Signals Sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos Por exemplo, a cruz de ouro, comprar quando a média móvel simples de 50 dias Sma cruza acima do 200 sma do dia e vende quando os 50 cruzes do dia abaixo da cruz da morte de 200 dias Os seguintes links explicam alguns indicadores técnicos populares. Obtenha os comércios Gráfico Obtenha os comércios literalmente mostrar-lhe-ão os comércios que você faria se você voltasse no tempo Com um resumo do desempenho incluído. Testes estatísticos Teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que o retorno médio diário do SP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de comprar e manter durante o período de tempo Nós Quer saber o quão confiante podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos Quanto maior a confiança, mais certo você pode ser que sua estratégia é realmente melhor pior do que o SP 500 ou comprar e segurar O gráfico traça o valor do portfólio Ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções PortTester Beta Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques chegar a sua técnica comprar e vender sinais Na primeira caixa de texto, Digite os tickers para a cesta de ações que você deseja backtest sua estratégia técnica em Digite cada ticker separados por um espaço Stocks disponíveis atualmente incluem os stocks de 30 dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA que é o default. Target Número de Posições Abertas Este é o número de ações que você quer ter uma posição em e não mais Para Por exemplo, vamos dizer que você deseja direcionar 2 posições abertas Quando o backtester encontra um sinal de compra em um dos estoques que você colocar no cesto, digamos GE, ele assumirá GE foi comprado agora vai procurar mais 1 estoque para comprar quando lá É um sinal de compra, digamos BAC Você agora tem uma carteira de 2 posições abertas GE e BAC eo backtester não vai comprar mais até um sinal vender vende um dos estoques Uma carteira diversificada deve provavelmente ter 10 ou mais ações, mas isso leva Um monte de poder de computação para backtest Assim, um pequeno po Note que, para investidores com uma pequena quantidade de capital diz 10.000, é caro para o comércio de um grande número de posições com 20 comissões para negócios de ida e volta ETFs são uma maneira barata de se diversificar. Começando Capital Montante de dinheiro que você começa com. Trading Comissão Quantia que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar um stock. Position Sizing Isto é como você decidir comprometer uma certa quantia de dinheiro para Cada ação em sua carteira Atualmente apenas uma opção Equal Cash Atribuição está disponível Isso significa que se eu tenho 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, vou colocar 5000 em cada menos comissões Em outras palavras, dinheiro disponível será igualmente dividido para novas posições até Eu alcanço meu alvo n número de posições abertas Outras opções para vir será igual número de ações, e volatilidade baseada posição dimensionamento rules. Stoploss Ponto em que você quer sair de uma posição em movimento aga Inst you Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9 Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai Vender em 13 5 e bloquear em alguns dos ganho. Data de início Data final Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia O backtester vai começar na data de início em dados históricos e irá pesquisar os estoques que você selecionou até multas Um sinal de compra Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester move-se para o dia seguinte e procura através de todos os estoques no cesto até um sinal de compra é encontrado em que o estoque é assumido para ser comprado ao preço fechado ajustado Para divisões e dividendos Assim que um estoque é comprado, o backtester estará olhando para vender esse estoque quando um sinal da venda vem Ele igualmente continua a olhar para comprar estoques até que o número alvejado de posições abertas seja alcançado Ao mesmo tempo, Vender qualquer posição existente se um sinal de venda Ocorre O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final. Sinais Sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre o preço e indicadores técnicos Por exemplo, a cruz de ouro, comprar quando a 50 dias simples média móvel sma cruza acima dos 200 dias sma e vender Quando os 50 dias cruzam abaixo da cruz de morte de 200 dias. Obtenha Gráfico de Negociações Obtenha comércios literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se voltasse no tempo com um resumo de desempenho incluído O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com Um resumo incluído da performance. Disclaimer não endossa ou recomendar qualquer uma das estratégias ou valores mobiliários neste site O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser tomada como aconselhamento de investimento não é responsável por quaisquer erros na Este site ou ações tomadas com base no conteúdo deste site.