Indicador de média móvel em movimento

Negociações de temporização com o índice de canal de commodities O índice de canal de mercadorias (CCI) é um oscilador originalmente desenvolvido por Donald Lambert e apresentado em seu livro Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends. Desde a sua introdução, o indicador cresceu em popularidade e agora é uma ferramenta muito comum para os comerciantes identificar tendências cíclicas não apenas em commodities, mas também em ações e moedas. Neste artigo, considere exatamente o que exatamente o CCI calcula, e como você pode aplicá-lo para melhorar sua negociação. Compreender o CCI Como a maioria dos osciladores, o CCI foi desenvolvido para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. O CCI faz isso medindo a relação entre o preço e uma média móvel (MA), ou, mais especificamente, desvios normais dessa média. O cálculo atual do CCI, mostrado abaixo, ilustra como essa medida é feita. O pré-requisito para calcular o CCI é determinar um intervalo de tempo. Que desempenha um papel fundamental no aprimoramento da precisão do CCI. Uma vez que está tentando prever um ciclo usando médias móveis, quanto mais ajustados os valores médios móveis (dias em média) são para o ciclo, mais precisa será a média. Isso é verdade para a maioria dos osciladores. S o, uma vez que a maioria dos comerciantes usa a configuração padrão de 20 como o intervalo de tempo para o cálculo CCI, um intervalo de tempo mais preciso reduz a ocorrência de sinais falsos. Aqui estão quatro etapas simples para determinar o intervalo ideal para o cálculo: Abra o gráfico anual de ações. Localize dois altos ou dois níveis no gráfico. Tome nota do intervalo de tempo entre estes dois altos ou baixos (comprimento do ciclo). Divida esse intervalo de tempo em três para obter o intervalo de tempo ótimo para usar no cálculo (13 do ciclo). Este é um exemplo deste método aplicado ao Sun Microsystems (SUNW): Aqui podemos ver que um ciclo (de baixo para baixo) começa em 6 de outubro e termina em 9 de agosto. Isso representa aproximadamente 225 dias de negociação, que, dividido por três, Dá um intervalo de tempo de cerca de 75. Aplicação do CCI Uma vez que foi inventado, o cálculo CCI foi adicionado como um indicador para muitas aplicações de gráficos, eliminando a necessidade (felizmente) de fazer os cálculos manualmente. A maioria destes aplicativos de gráficos simplesmente exigem que você insira o intervalo de tempo que você gostaria de usar. A Figura 2 mostra um gráfico CCI padrão para SUNW: Observe que o CCI realmente se parece com qualquer outro oscilador, e é usado da mesma maneira. (Para saber mais sobre osciladores, consulte Como conhecer os osciladores.) Aqui estão as regras básicas para a interpretação do CCI: Possíveis sinais de venda: o CCI cruza acima de 100 e começou a curva para baixo. Aqui está a divergência de baixa entre o CCI e o movimento do preço real, caracterizado pelo movimento descendente no CCI enquanto o preço do ativo continua a se mover mais alto ou se move para o lado oposto. O CCI cruza abaixo de -100 e começou a curva para cima. Aqui está uma divergência de alta entre o CCI e o movimento do preço real. Caracterizado por movimento ascendente no CCI, enquanto o preço do ativo continua a se mover para baixo ou para os lados. A Figura 3 mostra outro gráfico de SUNW, mas para este gráfico, o intervalo de tempo de 75 (que calculamos acima) foi utilizado para o cálculo: as setas vermelhas mostram pontos de viragem que emitem sinais de venda, enquanto a seta verde mostra um ponto de viragem emissor Comprar sinais. As curtas linhas azuis, indicando as tendências iminentes, mostram a divergência entre o CCI eo preço. Sempre com confirmação É extremamente importante - como acontece com muitas ferramentas de negociação - usar o CCI com outros indicadores. Os pontos pivô funcionam bem com o CCI porque ambos os métodos tentam encontrar pontos decisivos. Alguns comerciantes também adicionam médias móveis na mistura. Na Figura 3 acima, você pode ver que a média móvel exponencial de 60 dias (linha horizontal violeta) fornece um bom nível de suporte no entanto, determinando qual nível de MA é melhor varia de estoque (para saber mais, veja Introdução às Médias móveis). Outro possível suplemento ao CCI é o uso de padrões de castiçal. O que pode ajudar a confirmar os tops e fundos exatos ao longo do período de venda do CCI (tempo em que está acima de 100) ou período de compra (tempo em que está abaixo de -100). Conclusão O índice do canal de mercadorias é uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes para determinar pontos de compra e venda cíclicos. Os comerciantes podem utilizar esta ferramenta de forma mais eficaz através de (a) calcular um intervalo de tempo exato e (b) usá-lo em conjunto com várias outras formas de technical. Moving AverageCCI System Juntado em janeiro de 2009 Status: Membro 8 Posts Eu acho que queria publicar um sistema Eu tenho brincado com alguns meses agora e ver se alguém pode apontar qualquer coisa que possa estar errada com isso, fundamentalmente, que eu posso estar muito perto de ver. Todos os comentários são bem-vindos. Configuração do gráfico: gráfico diário EURUSD. 8 Média de Movimento Ponderada Perímetro no Preço de Fechamento 40 Período Média de Movimento Exponencial no Preço de Fechamento 40 Média de Movimento Ponderada no Período de Fechamento 90 Período do Índice do Canal de Mercadorias com Banda Superior em 100 e Baixa na faixa de -100. Execução do Comércio: o sistema é um sistema de tendências que combina cruzamentos de média dupla em movimento e breakouts de tendências de canal de commodities. Como eu estou usando duas médias móveis diferentes de 40 períodos, deve haver uma separação entre as médias móveis, isso fornece um sistema mecanizado para camada em posições. As entradas são as seguintes: o Quando o 8 WMA fecha com uma cruz de uma das 40 MAs, você entra na unidade Long ou Short 1 na direção do 8 WMA. O Quando o 8 WMA fecha com uma cruz de segundo, 40 MA atrasado, você entra em outra unidade na direção do 8 WMA. O Com este sistema você pretende sempre ser pelo menos uma unidade no mercado. Assim, quando o 8 WMA atravessa as 40 MAs, você fecha sua posição atual e entra na posição inversa. O Stop for Moving Average System: O sistema diz-lhe quando sair, no entanto, eu sinto que é importante tentar bloquear a propagação entre os 40 MA atrasados ​​quando é possível fazê-lo. Uma regra para ajudar isso é quando o segundo comércio entrou é 100 pips em lucro, mova a parada comercial original para a entrada do segundo comércio. O Para usar a separação CCI de 90 períodos, basta inserir uma unidade longa ou curta quando o indicador fechar em 100 ou -100 em conformidade. A saída é fornecida quando o indicador fecha novamente sobre ou abaixo de 50 ou -50. O Todas as negociações são registradas no início de cada dia de negociação: 4 PM. Espero que isso seja claro. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em publicar o índice de canal de commodities (CCI) Introdução Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Commodity Channel Index (CCI) é um indicador versátil que pode ser usado Para identificar uma nova tendência ou alertar sobre condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu CCI para identificar turnos cíclicos em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso em índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, a CCI mede o nível de preços atual em relação ao nível médio de preços durante um determinado período de tempo. O CCI é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média. O CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser usado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Mercadorias (CCI) de 20 Períodos. O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e desvio médio. Lambert ajustou a constante em .015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores de CCI caíssem entre -100 e 100. Essa porcentagem também depende do período de observação. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma menor porcentagem de valores entre 100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma maior porcentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. Interpretação A CCI mede a diferença entre a mudança de preço de uma garantia e a mudança média do preço. Leituras positivas elevadas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. As baixas leituras negativas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Commodity Channel Index (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou líder. Como um indicador coincidente, os aumentos acima de 100 refletem uma ação de preço forte que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem uma ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador de liderança. Os carlos podem procurar condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam antecipar uma reversão média. Da mesma forma, as divergências de alta e baixa podem ser usadas para detectar mudanças de impulso precoce e antecipar as reversões da tendência. Nova Tendência Emergente Como observado acima, a maioria do movimento CCI ocorre entre -100 e 100. Um movimento que excede esse intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode pregar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, a CCI favorece os touros quando positivo e os ursos quando negativos. No entanto, usando um simples cruzamento de linha zero pode resultar em muitos whipsaws. Embora os pontos de entrada atinjam mais, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de baixa reduz o whipsaws. O gráfico abaixo mostra Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque alcançou o 11 de janeiro e recusou. A CCI moveu-se abaixo de -100 em 22 de janeiro (8 dias depois) para sinalizar o início de um movimento prolongado. Da mesma forma, o estoque terminou em 8 de fevereiro e a CCI moveu-se acima de 100 no dia 17 de fevereiro (6 dias depois) para sinalizar o início de um avanço prolongado. A CCI não alcança o topo ou a parte inferior exata, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e se concentrar na tendência maior. A CCI desencadeou um sinal de alta quando o CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompra de ações e a relação de recompensa a risco desfavorável nesses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em configurações de alta, com uma boa relação entre recompensa e risco. Observe que o estoque remontou cerca de 62 do avanço prévio e formou uma bandeira que caiu até o final de junho. O aumento subsequente acima da linha de tendência da bandeira proporcionou outro sinal de alta com CCI ainda no modo Bull. OverboughtOversold Identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro oscilador de momentum para esse assunto. Primeiro, o CCI é um oscilador não ligado. Teoricamente, não há limites para cima ou para baixo. Isso faz uma avaliação overbought ou oversold subjetiva. Em segundo lugar, os títulos podem continuar a avançar depois que um indicador se torna sobrecompra. Da mesma forma, os valores mobiliários podem continuar a se mover mais baixos depois que um indicador se torna sobrevendido. A definição de sobrecompra ou sobrevenda varia para o Índice de Canal de Mercadorias (CCI). 100 podem funcionar em uma faixa comercial, mas são necessários níveis mais extremos para outras situações. 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção de níveis de overboughtoversold depende também da volatilidade da segurança subjacente. A faixa CCI para um índice ETF, como SPY, geralmente será menor do que para a maioria dos estoques, como o Google. O gráfico acima mostra Google (GOOG) com CCI (20). As linhas horizontais em 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. No início de fevereiro até o início de outubro (2018), o Google ultrapassou 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando o CCI voltou abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando o CCI se moveu para trás acima de -200. É importante esperar por estes cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência se estender. No entanto, esse sistema não é à prova de engano. Observe como o Google continuou a se mover mais alto mesmo depois que a CCI se tornou overbought em meados de setembro e se mudou abaixo de -200. Divergências Bearish Bullish Divergências sinalizam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e CCI forma uma baixa mais alta, o que mostra menos impulso de queda. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e CCI forma uma baixa alta, o que mostra menos impulso ascendente. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta, muitas vezes, aparecem em tendências mais baixas. A confirmação contém a chave para divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança de impulso que pode antecipar uma reversão da tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma interrupção abaixo de zero em CCI ou uma quebra de suporte na tabela de preços. Por outro lado, uma divergência de alta pode ser confirmada com uma ruptura acima de zero em ICC ou uma ruptura de resistência na tabela de preços. O gráfico acima mostra o United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um prazo mais longo, 40 contra 20, foi usado para reduzir a volatilidade. Existem três divergências consideráveis ​​durante um período de sete meses, o que na verdade é bastante pouco por apenas sete meses. Primeiro, a UPS correu para novos máximos no início de maio, mas a CCI não superou a alta de março e formou uma divergência de baixa. Uma quebra de suporte na tabela de preços e a CCI se deslocam para território negativo para 0 confirmar esta divergência alguns dias depois. Em segundo lugar, uma divergência de alta se formou no início de julho, quando o estoque se mudou para uma baixa mais baixa, mas o CCI formou uma baixa mais alta. Esta divergência foi confirmada com uma ruptura do CCI no território positivo. Observe também que a UPS encheu o intervalo de junho com um aumento no início de julho. Em terceiro lugar, uma divergência de baixa se formou no início de setembro e isso foi confirmado quando a CCI mergulhou no território negativo. Apesar de uma confirmação da CCI, o preço nunca quebrou o suporte e a divergência não resultou em uma reversão da tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais. Conclusões A CCI é um oscilador de momentum versátil que pode ser usado para identificar níveis de overboughtovers ou reversões de tendência. O indicador torna-se sobrecompra ou sobrevenda quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características da segurança subjacente e do intervalo histórico para CCI. É provável que títulos voláteis exigem maiores extremos do que os títulos dóceis. As mudanças de tendência podem ser identificadas quando CCI cruza um limite específico entre zero e 100. Independentemente de como o CCI é usado, os cartistas devem usar CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Outro oscilador de momentum seria redundante, mas On Balance Volume (OBV) ou a Accumulation Distribution Line podem adicionar valor aos sinais CCI. O uso com SharpCharts CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. Colocar CCI diretamente atrás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Escavações Sugeridas CCI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com sobrevoo CCI virar para cima. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, a CCI deve atravessar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis de sobrevenda. CCI sobrecompra na tendência de baixa. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de baixa com CCI de sobrecaptação desativada. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, a ICC deve cruzar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo dos níveis de sobrecompração. Estudo adicional Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de momentum e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Commodity Channel Index. Pring mostra os conceitos básicos dos indicadores de impulso, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos que cobrem indicadores de impulso específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin Pring